20 2017

【FX自動売買】AIと自動売買について適当に考えてみた件

FXにガッツリはまっていた頃に人工知能とFX自動売買(EA)を研究されている方がいたので、
当時興味深く思ったことを思い出しました。

なので、その辺の話をツラツラ。(以下アンドロイドのミス・モノクロームさんです)
20170513_01.jpg
http://king-cr.jp/artist/miss_monochrome/

「人工知能」とはそもそもなんだよ?

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人工知能

人工知能(じんこうちのう、英: artificial intelligence、AI)とは、人工的にコンピュータ上などで人間と
同様の知能を実現させようという試み、或いはそのための一連の基礎技術を指す。
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BD
(Wikipediaより)

じゃあ「知能」って何だよ?って話しもあるのでリンク張っておきます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E8%83%BD
(Wikipediaより)

Wikiの内容が絶対かどうかは別にしておおよその意味では認識に相違ないように思います。
人工知能に関する考え方についてはNVIDIAのブログで面白い記事があります。

■人工知能、機械学習、ディープラーニングの違いとは
https://blogs.nvidia.co.jp/2016/08/09/whats-difference-artificial-intelligence-machine-learning-deep-learning-ai/


自動売買における人工知能というものをどのように定義するのかってところですけど、
勝てるタイミングでよろしく自動売買してくれるものだ!ってところでしょか。
つまり人間を模倣した知能というより特化型AIに類するものです。

MT4のEAはみんな同じ目的な気もするわけですけど、ゴールに至るアプローチがちょい違うんですな。
つまり過去のヒストリカルデータを元に売買ロジックを自動生成して準最適なEAを作り出すのが自動売買における
人工知能的なアプローチになると思うわけです。

この時利用されるのが機械学習です。
(詳しくは世界中の学生さんや研究者さんが一杯論文出していると思うので探してみてください。)

なんか研究してみる価値がありそうな気がしますね!

で、ここで立ちはだかるのが大きなハードルです。

それは学習に使用するヒストリカルデータなのです!!(ででん!!)


主に二つくらいでしょうか。

その1.ヒストリカルデータの正しさについて

ヒストリカルデータの妥当性が怪しい(笑)
データは基本的にブローカーが提供してくれる訳なんですけど、ブローカーにとって不都合なデータは
修正が入ってるんじゃないかと(笑)
まあ全部のブローカーがって訳でもないと思いますし、嫌なら使わなくても良いんだぜ?って言われそう
ですけどね。


その2.ヒストリカルデータの精度について


MT4の場合ヒストリカルデータの精度は秒足が一倍粒度が最小です。
でもね、1秒じゃだめなんです。
スキャルピングを狙うEAの場合、0.001秒の世界で戦えないと厳しい。
そして0.001秒の単位になってくるとWindowsOSのログの時刻はちょっと怪しい感じになってきたりします。
スーパープログラマーでWindowsが用意した関数を使わなければ分からないですけど^^;
(あと発生した事象の時系列が逆転することはないですよ、当然)
0.001秒足のヒストリカルデータとなるとデータのボリュームが1000倍に増えるのでお気楽なパソコンで
特化型AIによるEA開発は相当難しくなります。


ってことでどないせいっちゅうねんって話しになるわけです。
こうなってくるとリアルタイムでEAのパラメータを修正するような仕組みにする他ないです。
まさにはじめたばかりのFXトレーダがコツコツと失敗をくり返しながら上達していくような感じです。
(ファミコン版ドラクエ4のような感じです)
MT4のMQLの処理ループのタイミングがどの程度だったか記憶にないんですけど、そこに依存してくると
思います。(実行環境に依存?)


ってことで何が言いたいかっていうと、
結局自動売買のAIてのは今は手でバックテストしてEAのパラメータを変更しているものを全自動化する
だけで、必ずしも聖杯が手に入るわけではないのではないかってことです。

諸行無常。。。

それでも少し前のアービトラージのように手つかずだったトレーディング方法があるんでないかと思ったり
してます。。。。どうなんだろ?^^;

FX

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